昨天和兒子(B)一起吃飯,他莫名其妙地問我(A):
B:你現在當沖的部分,獲益率大約多少?
A:每個月10%以上吧。
B:用了多少資金?
A:120萬。
B:如果資金變大,操作方法會一樣嗎?
就是說進出的研判條件和時機會一樣嗎?
A:大致上一樣,但是因為部位大了,反應時間和區間會變大,獲益率會縮小。
B:如果是有數億的資金呢?
A:那不只是獲益率的問題而已。這是個尷尬的資金。沒大到能當作手,所以只算個稍有錢的散戶。
這樣的話,還要分散投資,避免在單一標的有太大的資金。萬一被作手盯上的話,會和你逆著做。所以難度會提高不少。
B:如果找交易量最大的市場,譬如國際現貨黃金保證金交易?這個好像量比美國黃金期貨還大。
A:量大其實不見得好,譬如以前台指期在3000口時,我以為量越大就能賺越多,所以才答應期貨公司幫他們上課。
但後來瞬間成長到5萬口,現在甚至20萬口。可是卻反而難賺。因為法人進來的越來越多。所以好不好操作,要看對手,不一定量大就好。
B:如果這幾個億,想寫個程式交易,每月一定要超過2%(註1)獲益,你辦得到嗎?
A:現在的語言程式已經不是我當年用的東西,怕沒辦法了。
B:重點是方法,進出的研判。如果你可以做到正確的研判,程式我可以另找人寫。
A:是可以試試,但是這麼大的金額,我以前也沒試過。獲益率能否穩定超越2%,不敢打包票。
A:其實我已經很久沒用技術指標了,精確說,下單用的基準不是用程式可以去跑出來的,比較像是把經驗融入感覺在研判。
B:那也行,但總要寫一些東西,就算用感覺,但名義上還是要包裝成程式下單。
A:那酬勞怎麼算?
B:還沒詳談,可能用技術入股吧。
A:對方是誰?
B:就是我那個同學XXX。
A:那個喔,一位比我還投機的年輕人。他們(我本就知道他在一個投資開發公司工作)剛開始想這樣做嗎?
B:已經做了有快3年,但不知為何,之前掌控程式的不想再合作了。但這筆資金還在,大家並不想收手。因為知道我玩國外期貨有些小賺,所以來問我。我自認為當沖不在行,所以提到您。他知道您在期貨界很多年,當初又是程式設計師,所以要我轉問您。
A:有指定要買賣的標的嗎?
B:如果你提出的方案可行,標的物應該可由你決定吧。
A:那我研究看看,一陣子之後再答覆他。
B:有些程式有提供模擬試玩,你要不要試試。
A:量大會造成市場扭曲,模擬交易沒辦法反映真實狀況(註3),或許我會想辦法以小去推大。
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以上是昨天下午的對話,至於最後會決定由誰操盤,也未必是我。
有人有這方面的自信,願意試試?
在下樂於讓賢(是沒把握^.^)。當然不能只是回朔後能贏2%(註1)以上而已,還必須有"故事"(註2),並能容得下大量的交易。
註1:是母金的2%,不是保證金的2%。譬如我120萬是母金,通常只2口操作,保證金最大不超過40萬。所以1億的2%是200萬/每月,至於要動用多少保證金,會是一個雙方共識的金額。
註2:不能只統計過去10年,名子裡有「利」字的,贏錢率高了10%,就要改名。還得說個緣由。
註3:模擬交易買到的是一個點,但實際上大單買到的不只是一個點。而且有很多眼睛是盯著量的變化在操作的,突然的大量變化會改變往後很多人的交易研判。
謝謝您 👍👍
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